Die Gefahren von Forex Backtesting - Wie eine technische Forex-Strategie zu bewerten Aktualisiert: 26. April 2016 um 02.27 Uhr Trading umfasst Zahlen. Wir müssen eine Menge von Berechnungen, um die Preis-Aktion zu analysieren und ein Verständnis der Marktbewegungen zu machen. Während ökonomische Ereignisse in der Regel einem erkennbaren Muster von Ursache und Wirkung folgen, auch ohne Einsatz technischer Methoden, ist es schwierig, die zufälligen Bewegungen des Preises ohne die mitgelieferten technischen Methoden zu bewerten. Da es schwierig ist, Eintragsexitpunkte ohne Verwendung von Zahlen zu definieren, sind numerische Werkzeuge bei Händlern aller Hintergründe seit den frühen Tagen der Entwicklung der technischen Analyse sehr beliebt. Im Laufe der Jahre hat das Bestreben, technische Strategien zu konkretisieren und zu verfestigen, in klar abgegrenzten Systemen, auf denen die Handelsauswahl basieren kann, zu einem besseren Verständnis dessen geführt, was eine erfolgreiche technische Strategie darstellt oder nicht. Aber was erwartet wird, ist heute klarer, die Natur des Handels als eine Tätigkeit, in der Risiken allgegenwärtig sind, macht das Testen des Erfolgs einer Handelsstrategie zu einer komplizierten und schwierigen Aufgabe. In diesem Artikel, auch versuchen, einige der grundlegenden Prinzipien für die erfolgreiche Prüfung und Bewertung einer Handelsstrategie zu diskutieren. Anstatt die verschiedenen Instrumente, die von Händlern verwendet werden, zu erörtern, werden wir versuchen, die Gültigkeit des grundlegenden Ansatzes für die Prüfung technischer Methoden zu bewerten. Aufbau einer technischen Strategie Vor allem aber eine technische Strategie Eine technische Strategie ist eine Kombination aus verschiedenen Indikatoren und Instrumenten, die darauf abzielen, die Gyrationen in den Preisen auszugleichen, um handlungsfähige Signale für Händler zu generieren. Auf der Basisebene nutzen Händler täglich Strategien, analysieren die Märkte und geben ihre Kauf - und Verkaufsaufträge entsprechend ihren Analysen ein. Durch das Kombinieren eines Preisindikators wie eines Liniendiagramms oder Balkendiagramms mit einem Oszillator oder einem gleitenden Durchschnitt haben wir bereits ein sehr einfaches Schema, das die Bestimmung von Eintrittspunktpunkten für unsere Trades ermöglicht. Da die Trader in der technischen Analyse kompetenter werden, besteht die Tendenz in der Schaffung komplizierterer Systeme, die eine große Anzahl von Indikatoren kombinieren, um Signale zu erzeugen. Es ist nicht sehr schwierig, eine technische Strategie zu konstruieren. Die vielfältige Auswahl von Indikatoren, die den Händlern zur Verfügung stehen, stellt sicher, dass diejenigen, die sie für die Ableitung schärferer, präziserer Signale zu kombinieren suchen, bei der Erreichung dieses Ziels nicht weit suchen müssen. Um dies klar zu verdeutlichen, werfen wir einen Blick auf die folgenden zwei Szenarien, wo wir zwei willkürliche Methoden entwickelt haben, mit denen wir die Märkte handeln wollen. Das oben genannte Verfahren beinhaltet die Verwendung von zwei sich bewegenden Mittelwerten, einen einfachen, gleitenden Durchschnitt (SMA) mit 13 Perioden und einen SMA mit 50 Perioden, um Signale von Frequenzweichen zu erzeugen, während der MACD Extremwerte herausfiltert, bei denen scharfe Umkehrungen die Risikoabschätzung verschleiern könnten Szenario für den Handel. In der Tat, in diesem zufällig ausgewählten Beispiel, bemerken wir, dass unser Schema gut funktioniert. Das am 12. Februar generierte Einstiegssignal des Frequenzumrichters 1350 signalisierte einen anfänglichen stündlichen Trend, der weiter über dem 13-Stunden-SMA verharrte, bis er aus der Energie floss und mit dem Extremwert des MACD-Oszillators zusammenfiel. Es ist klar, dass unsere einfache Methode vielversprechende Ergebnisse bei diesem ersten Beispiel erzeugt. Nun können wir eine andere Methode untersuchen. In diesem Beispiel auf dem gleichen Kurs Diagramm, wo wir die parabolische SAR in Kombination mit einer langfristigen Widerstand Linie und Fibonacci Erweiterung Ebenen haben wir beobachten, dass der Ausbruch war im Einklang mit den Signalen, die durch unsere einfache Strategie. Sobald sich der Kurs über dem parabolischen SAR am 16. Februar abgespielt hatte, nahm der Ausbruch den Preis über dem 61,8 Fibonacci-Ausbaustufe an und der Trend setzte sich weiter fort, bis ein weiterer höherer Widerstand erreicht wurde. Diese beiden Fälle zeigen, dass diese einfache Kombination von grundlegenden Tools erfolgreich sein kann, eine rentable Handelsstrategie zu schaffen. Aber natürlich wollen wir nur eine der beiden verwenden, weil die Anwendung von zwei Strategien auf die gleiche Tabelle wird oft zu verwirrenden Ergebnisse ohne größere Klarheit über das Risiko-Verhältnis führen. Hier wird die Bewertung einer technischen Strategie kritisch. Indem wir verschiedene Strategien testen, bevor wir sie anwenden, hoffen wir, die besseren zu finden, anstatt sie in Folge einer Folge von verlierenden Trades zu entdecken. Warum Backtesting nicht sinnvoll sein kann Backtesting von technischen Methoden im Lichte der vergangenen Preise ist die beliebteste Prüfstrategie unter den technischen Händlern. Diese Preismuster wiederholen sich selbst ist ein Grundprinzip der technischen Analyse. Durch die Interpretation dieses Prinzips, das bedeutet, dass die bisherige Performance einer Handelsstrategie ihre Rendite in zukünftigen Märkten garantieren oder zumindest bestätigen kann, zielt Backtesting darauf ab, die weniger rentablen Instrumente auszusondern und die vielversprechendsten zu nutzen, um im Handel eingesetzt zu werden. Aber während es populär ist, wird Backtesting ein fragwürdiges Werkzeug von der chaotischen und sich ständig verändernden Natur der Märkte. Es ändert sich nicht nur das Zitat, sondern auch die Regeln, die das Zitat definieren, ändern sich auch, so dass eine heute gültige Methode nach kurzer Zeit nicht sehr nützlich sein kann. Wenn wir eine Strategie backtest, ist alles, was wir testen, ihre Wirksamkeit unter Bedingungen, die sich niemals wiederholen werden. Natürlich treten Dreiecke, Wimpel, Breakouts die ganze Zeit auf, aber die genaue Konfiguration jedes dieser Muster ist unterschiedlich genug, um die Anwendung der letzten Trading-Entscheidungen in jedem einzelnen Fall ungültig zu machen. Backtesting ignoriert auch, dass Marktschwankungen zufällig sind. Während Trends viel vorhersehbarer sind, kurzfristige Schwankungen, sind die kurzen Spikes und Zusammenbrüche, die ein Teil von ihnen sind zufällig, was bedeutet, dass es unmöglich ist, vorherzusagen, wo sie auf der Grundlage der vergangenen Informationen auftreten wird. Die Beziehung zwischen den Schwankungen der Vergangenheit und der Gegenwart ist so stark wie diejenige zwischen einer Münze, die heute und morgen fällt: es gibt keine Beziehung, mit anderen Worten. Auswertung einer technischen Strategie Trotz der oben genannten Nachteile sind verschiedene Gründe dafür verantwortlich, dass Backtests bei den Händlern beliebt bleiben. Erstens werden die einzigen konkreten Daten, auf deren Grundlage Evaluierungen vorgenommen werden können, zu historischen Preisen geliefert. In Ermangelung solcher historischen Daten werden Händler fühlen, wie sie im Dunkeln fummeln, während sie versuchen, den Wert einer Handelsmethode zu bestimmen. Darüber hinaus ist Backtesting einfach durchzuführen. Auf einer vernünftig leistungsfähigen Maschine braucht es relativ kurze Zeit, um den Erfolg einer technischen Methode mit den Werkzeugen der gängigen Chargenpakete zu testen. Und für Verkäufer, ist die Bescheinigung über die Genehmigung durch gute Backtesting-Ergebnisse zur Verfügung zu kostbar, um zu ignorieren. Schließlich sind die Ergebnisse der Backtesting einfach zu erklären und zu verstehen. Die Daten sprechen für sich, und während die technische Strategie undurchsichtig sein kann, wie es funktioniert, überzeugt die unverwechselbare Präsenz von positiven Renditen über den Zeitrahmen der Tests viele, um irgendwelche Zweifel oder Bedenken über ihre Effizienz zu ignorieren. Wenn wir also entscheiden, Backtesting bei der Bewertung von Handelsmethoden in Betracht zu ziehen, sollten wir zumindest sicherstellen, dass wir uns nicht auf eine bloße Aussage über die Profitverlustrate oder den maximalen Drawdown auf der Basis historischer Daten beschränken. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, dass die Zuverlässigkeit einer Strategie im Hinblick auf Backtesting zukünftig auf Zuverlässigkeit übertragen wird. Folglich muss eine erfolgreiche Studie einer Strategie die nichttechnischen Aspekte des Handels in ihre Berechnungen einbeziehen. Während ein System kann signalisieren, dass ein Handel eingeleitet werden muss, gibt es keine Garantie, dass der Händler auf das Signal, aufgrund unzähliger Gründe zu handeln. Selbst wenn die Handelsmethode vollautomatisiert ist, gibt es nichts, um den Händler daran zu hindern, die Parameter zu verändern, um die Art und Weise zu verändern, in der er arbeitet, um ein wahrgenommenes Risiko zu eliminieren, um größere Gewinne zu erzielen, oder nur aus emotionalen Gründen. Die eigentliche Prüfung muss also viel mehr als eine mechanisch erzeugte Zahl von Zahlen beinhalten, die in Bezug auf Gewinne oder Verluste überhaupt keine Bedeutung haben. Statistische Analyse und einige numerische Werkzeuge, wie z-Score. Kann für das Verständnis des Verhaltens einer Strategie von Nutzen sein. Während sie nicht sagen können, wie rentabel die Kombination in der Zukunft sein wird, können wir zumindest ein Verständnis für die daraus resultierenden Profit-Verlust-Muster gewinnen, die uns wiederum helfen, sie in unsere Handelsstrategie zu integrieren. Anwendung einer technischen Strategie Dieser Text beschäftigt sich hauptsächlich mit der Bewertung von technischen Strategien, aber wir werden einige Ideen über ihre Verwendung hinzufügen, um unser Ziel besser zu illustrieren. Wie wir bereits erwähnt haben, ist die beste Methode, eine Strategie zu testen, in niedrigen Leverage-Situationen mit geringem Risiko, wo Verluste erschwinglich und erträglich sein sollten. Um diese Art von Tests durchzuführen, ist es klar, dass wir einen klaren Handelsplan haben müssen, der sozusagen auch unser Testfeld ist. Wenn wir nach einem Zeitraum von Backtesting gewissermaßen das Vertrauen gewinnen, dass eine Strategie gute Renditen generiert, werden wir sie im Rahmen unserer Gesamttarifplanung angesichts der Risikotoleranz unseres Portfolios und der Sensibilität unseres Charakters in Marktsegmenten und Volatilität. Danach wird der beste Kurs sein, um die Hebelwirkung zu erhöhen und unsere Anzahlung zu verdoppeln, sobald wir in der Lage sind, die Größe unseres Kontos durch erfolgreiche und profitable Geschäfte zu verdreifachen. Dies kann wie eine Menge klingen, aber wenn eine technische Methode erfolgreich ist, und wenn die Renditen sind konsistent, sollte es nicht so schwer zu verdoppeln oder sogar verdreifachen ein Konto im Zeitrahmen von ein oder zwei Jahren. Darüber hinaus beschränken wir uns nicht darauf, eine einzige Strategie auf diese Weise zu testen. Es ist möglich, mehrere Tests von vielleicht zehn oder mehr technische Strategien in verschiedenen Konten mit Summen so klein wie 10 laufen, um ihren Erfolg zu messen. Durch diese Art von Tests werden wir nicht nur die tatsächliche Erfahrung und das Verständnis der Märkte gewinnen, sondern unsere Werkzeuge werden in einem realen Marktumfeld getestet, in dem die Risiken und die Belohnungen aussagekräftig und glaubwürdig sind. Wir handeln und testen gleichzeitig, mit minimalen Risiken und maximalen Renditen in Bezug auf die langfristige Rentabilität unseres Kontos. Schlussfolgerung Die Überzeugung, dass Backtesting helfen kann, Strategien mit Potenzialen zu identifizieren, ist häufig, aber sie wird durch Beweise oder Erfahrungen unbegründet. Die beste Methode, eine Strategie zu testen, besteht darin, die tatsächliche Leistung zu testen, was bedeutet, dass wir die tatsächlichen Gewinne und Verluste, die durch die Verwendung von ihnen registriert wurden, anstatt hypothetischer Erfolge und Misserfolge in früheren Situationen bewerten sollten. Solange die Summen, die zu diesem Zweck verwendet werden, klein sind und die Hebelwirkung sinnvoll ist, sind die daraus resultierenden Verluste erschwinglich und sogar als Teil des Lernprozesses ratsam: Ein Trader muss sicherlich lernen, wie er verliert, wenn er plant Jede Chance, Gewinne zu erzielen. In Summe können die besten und zuverlässigsten Tests in tatsächlichen Marktbedingungen durchgeführt werden, durch echte Händler mit echtem Geld, wo die Belohnungen und Renditen führen die Verluste und Gewinne auf dem Konto. Darüber hinaus wird keine Testmenge beweisen, dass eine technische Kombination bei allen ähnlichen Marktkonfigurationen gut funktioniert. Es ist ein wichtiges Merkmal des Marktes, dass ähnliche Präzedenzfälle zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, und wenn wir dies nicht im Auge behalten, werden die Vorteile der Tests durch die Illusionen, die von ihr erzeugt werden, negiert. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Forex Analysis Software Vergleiche und Bewertungen Forex Tester bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei weitem, wenn es um ein zuverlässiges Werkzeug für das Trading-Handel, Spotting Trends und Entwicklungstesting Trading-Strategien kommt. Klicken Sie hier, um unsere vollständige Bewertung zu lesen Was Sie beim Kauf von Forex-Analyse-Software: Kostenlose Evaluierungs-Software: Bevor Sie eine beträchtliche Summe Geld für einige Analyse-Software, die Sie in der Lage, es für eine Probefahrt, um die Funktionen zu überprüfen. Dies ermöglicht es Ihnen, um sicherzustellen, dass es bietet alles, was Sie brauchen, um in der Lage, den Markt effektiv zu analysieren. Es wird auch Ihnen helfen, herauszufinden, wie einfach die Software zu verwenden ist. Forex Tester bieten eine kostenlose Evaluation Software Download von Tools: Sie kaufen Analyse-Software, so dass Sie leicht beurteilen den Markt. Daher müssen Sie sicher sein, dass es eine Vielzahl von verschiedenen Charting-Tools im Angebot, so egal, was Ihr Stil haben Sie etwas, das zu Ihnen passt. Anpassbare Tabellen: Wenn Sie die Daten ausgeben, werden Sie wahrscheinlich in der Lage sein, es selbst zu manipulieren. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn Sie eine bestimmte Strategie handeln, die einige Dateneingaben erfordert, um Alerts zu geben. Eine anpassbare Kalkulationstabelle ermöglicht es Ihnen, die Daten zu sehen, wie Sie es wünschen und verwenden Sie es in jedem Format, das Sie benötigen. Einfache, Schritt-für-Schritt-Assistent: Dies ist wichtig, wenn Sie wenig Erfahrung oder Wissen, wie Analyse-Software funktioniert haben. Mit einem guten, einfach zu bedienenden Assistenten können Sie immer die Analyse, die Sie benötigen, um mit den Daten. Signalqualität: Einige Softwarepakete sind mit eingebauten Signaltönen ausgestattet. In der Regel können Sie entweder die Software Preset-System oder eine Ihrer eigenen, um Sie auf die nächsten Marktchancen zu warnen.
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